Ja banka neizdodas, tā nosūta šoka viļņus, kas izplūst pa ekonomiku. Riska svērtie aktīvi ir viens no instrumentiem, ko izmanto, lai novērstu šoka viļņus. Bankām ir jāsaglabā minimālais kapitāla apjoms, lai segtu risku, ka aizņēmēji nepildīs saistības vai veic ieguldījumus. Banka novērtē bankas aktīvus, "nosver" dažāda veida riskus, pēc tam aprēķina, cik daudz kapitāla līdzsvaros risku.
Svēršanas risks
Bankas aktīvi ir vairāk nekā nauda glabātavā. Kredīti un ieguldījumi ir aktīvi, bet tie nav tik droši kā nauda. Katrs bankas aizdevums ir saistīts ar risku, ka aizņēmējs var noklusēt. Lielākajai daļai investīciju ir risks zaudēt ieguldījumu. Dažādiem banku aktīviem ir atšķirīga riska pakāpe: ieguldījumi parādzīmēs ir ļoti mazs risks, bet augstas ienesīguma nevēlamās obligācijas ir daudz mazāk drošas. Naudas aizdošana Microsoft ir drošāka nekā aizdevumu piešķiršana grūtībās nonākušam uzņēmumam. Ar nekustamo īpašumu nodrošināts aizdevums rada mazāku risku nekā viens, kam nav nodrošinājuma.
Riska aprēķināšanai banka nošķir dažādus aktīvus dažādās grupās, pamatojoties uz riska līmeni un zaudējumu potenciālu. Tad banka piemēro vienu un to pašu riska svēruma formulu visām aktīvu grupām katrā grupā.
Cik daudz risku
Riska svēršanas noteikumus nosaka globālie banku pārraugi, kas atrodas Bāzelē, Šveicē. Sākot ar 2018. gadu, riska svēruma noteikumi ir noteikti pasaules mēroga finanšu nolīgumā, kas pazīstams kā Bāzele III, lai gan dažus riska svērumus joprojām sedz iepriekšējais Bāzele II. Bāzele III ir ievērojami stingrāka.
Saskaņā ar Bāzeles noteikumiem bankām ir jābūt kapitālam, kas ir 7% no to riska svērtajiem aktīviem. Ja riska svērtie aktīvi ir 500 miljoni ASV dolāru, bankai ir vajadzīgi 35 miljoni ASV dolāru. Šai summai jāsedz bankas pakļautība, ja kāds no iespējamiem zaudējumiem kļūst par realitāti.
Daži ieguldījumi, piemēram, AA reitinga valdības obligācijas, ir pakļauti nulles riskam. Bankai nav jāuztraucas par iespējamiem aizdevumiem. Korporatīvie aizdevumi virs AA reitinga tiek vērtēti 20 procentos. Bāzeles noteikumi uzskata kredītrisku par galveno prioritāti, nosakot riska klasi. Tālāk nāk operacionālais risks. Tas attiecas uz tādiem riskiem kā iekšēja krāpšana, nolaidība vai kļūda. Tirgus risks ir trešais, daudz mazāk nozīmīgs elements.
Riska svēršanas blūza
Riska svērumam ir jāsniedz objektīva formula, lai novērtētu, vai banka ir pārmērīgi paplašināta. Praksē divas bankas ar gandrīz identiskām aktīvu klasēm var nākt klajā ar pilnīgi atšķirīgu riska pakāpi. Viena bankas numuru krekeri aplūko aktīvus un pieprasa daudz mazāku saistību neizpildes risku nekā otra banka. Tas attaisno zemāku riska svērumu, kas samazina bankas kapitāla apjomu. Tas ir viens no vairākiem veidiem, kā bankas var veikt aprēķinus, lai samazinātu kapitāla prasības.
