Variants ir plaši izmantots rādītājs riska noteikšanai. Lai noteiktu dažādu ieguldījumu scenāriju relatīvo risku, ieguldītāji aprēķina paredzamās peļņas novirzes. Projekta vadītāji aprēķina dispersiju, lai noteiktu, vai projekts ir virs budžeta vai aiz grafika. Ir trīs vispārpieņemti veidi dispersijas aprēķināšanai.
Variants, kas balstīts uz vēsturiskajiem datiem
Aprēķiniet vidējo datu kopu, dalot datu kopu ar datu punktu skaitu. Šajā piemērā ir trīs datu punkti: n1, n2 un n3:
avg = (n1 + n2 + n3) / (3)
Aprēķiniet starpību starp katru datu punktu un datu kopas vidējo vērtību:
dif 1 = (n1 - avg) dif 2 = (n2 - avg) diff 3 = (n3 - vid.)
Atzīmējiet katru atšķirību un pievienojiet kvadrātveida atšķirības:
(n1 - avg) ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + (n3 - avg) ^ 2
Sadaliet kvadrātu atšķirību summu ar datu skaitu komplektā mīnus 1:
(n1 - avg) ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + (n3 - avg) ^ 2 / (3-1)
Variancija, kas balstīta uz variansiju
Lai aprēķinātu kovariāciju, izmantojiet Excel Covariance funkciju.
Aprēķiniet risku, kas rodas 5% laika, reizinot standarta novirzi ar 1,65.
Aprēķiniet risku, kas rodas 5% laika, reizinot standarta novirzi ar 1,65.
Aprēķiniet risku, kas rodas 1% no laika, standarta novirzi reizinot ar 2.33.
Variants, pamatojoties uz Monte Karlo metodi
Atlasiet statistikas sadalījumu, lai tuvinātu faktorus, kas ietekmē jūsu datu kopu. Piemēram, ja jūs aprēķināt piedāvātā investīciju scenārija riska svārstības, izvēlieties sadalījumu, kas atbilst iepriekšējo ieguldījumu rezultātiem.
Izmantojiet datorprogrammu, lai izveidotu no 1000 līdz 10 000 izlases numuru no izvēlētā statistikas sadalījuma.
Diagramējiet radītos datus kā varbūtības funkciju un aprēķiniet iegūto sadalījumu.
Padomi
-
Ir pieejamas datorprogrammas, kas palīdz aprēķināt dispersiju, kovariāciju un Monte Karlo simulācijas.
Brīdinājums
Vienmēr salīdziniet aprēķināto statistiku ar faktiskajiem datiem, ja iespējams, lai izvairītos no pārvērtēšanas vai dispersijas novērtēšanas.
